Ở bài viết trước chúng tôi đã giới thiệu Thuật toán Metropolis-Hastings để sinh ra số giả ngẫu nhiên của một phân phối cho trước. Xem ở đây Thuật toán Metropolis-Hastings.
Trong bài viết này chúng tôi sẽ xét một trường hợp riêng của thuật toán trên được gọi là Thuật toán Metropolis-Hastings độc lập. Cụ thể thuật toán như sau
- Phân phôí đề xuất
- Xác xuất chấp nhận trong trường hợp này là
Ví dụ: Mô phỏng đại lượng ngẫu nhiên
- Ta chọn phân phối đề xuất là
- Xác xuất chấp nhận trong trường hợp này là
Xem dưới đây là hai mô phỏng cho phân phối mũ
Mô phỏng ngẫu nhiên cho phân phối mũ
Mô phỏng ngẫu nhiên cho phân phối mũ
Tài liệu tham khảo: Christian Robert, George Casella, Introducing Monte Carlo Methods with R, Springer, 2010.
» Tin mới nhất:
» Các tin khác: