Ở bài viết trước chúng tôi đã giới thiệu Thuật toán Metropolis-Hastings để sinh ra số giả ngẫu nhiên của một phân phối cho trước. Xem ở đây Thuật toán Metropolis-Hastings.

Trong bài viết này chúng tôi sẽ xét một trường hợp riêng của thuật toán trên được gọi là Thuật toán Metropolis-Hastings độc lập. Cụ thể thuật toán như sau

- Phân phôí đề xuất $g$ độc lập với giá trị trước đó của xích Markov. Cụ thể như sau $$g(Y|X_t)=g(Y)$$.

- Xác xuất chấp nhận trong trường hợp này là

$$\alpha (X_t,Y)=min(1,{\displaystyle \frac{f(Y)g(X_t)}{f(X_t)g(Y)}});$$

Ví dụ: Mô phỏng đại lượng ngẫu nhiên $X$ phân phối mũ $Exp(1)$. Hàm mật độ của $X$ có dạng như sau

$$f(x)=e^{-x},x\ge 0.$$

- Ta chọn phân phối đề xuất là $Exp(\lambda )$ có hàm mật độ

$$g(x)=\lambda e^{-\lambda x},x\ge 0.$$

- Xác xuất chấp nhận trong trường hợp này là $$\alpha (x,y)=min\{1,\exp \{(1-\lambda )(x-y)\}\}$$.

Xem dưới đây là hai mô phỏng cho phân phối mũ $Exp(1)$ với hai lựa chọ cho giá trị $\lambda$: 0.2 (hình trên) và 1.5 (hình dưới).

Mô phỏng ngẫu nhiên cho phân phối mũ $Exp(1)$ với hai lựa chọ cho giá trị $\lambda$: 0.2 

Mô phỏng ngẫu nhiên cho phân phối mũ $Exp(1)$ với hai lựa chọ cho giá trị $\lambda$: 1.5

Tài liệu tham khảo: Christian Robert, George Casella, Introducing Monte Carlo Methods with R, Springer, 2010.

» Tin mới nhất:

• CÁC NGUYÊN TẮC SƯ PHẠM VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC CHỦ YẾU ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG GIẢNG DẠY CHẤT HỮU CƠ - PHẦN: HYDROCACBON NO (tiếp theo) (18/07/2022)
• Tính các giá trị thống kê thực nghiệm bằng phần mềm Excel (11/07/2022)
• Ước lượng cho phương sai của tổng thể bằng Minitab (19/06/2022)
• CÁC HIỆN TƯỢNG ĐẶC BIỆT CỦA ĐIỆN TỬ TRONG BÁN DẪN III-V (19/06/2022)
• CÁC NGUYÊN TẮC SƯ PHẠM VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC CHỦ YẾU ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG GIẢNG DẠY CHẤT HỮU CƠ - PHẦN: HYDROCACBON NO (tiếp theo) (18/06/2022)

» Các tin khác:

• ƯỚC LƯỢNG KHOẢNG CHO GIÁ TRỊ TRUNG BÌNH BẰNG MINITAB (18/05/2022)
• Thuật toán Metropolis-Hastings (18/05/2022)
• CÁC NGUYÊN TẮC SƯ PHẠM VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC CHỦ YẾU ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG GIẢNG DẠY CHẤT HỮU CƠ - PHẦN: HYDROCARBON NO (17/05/2022)
• Nghiên cứu ứng dụng phần mềm Minitab trong Phân phối nhị thức (18/04/2022)
• CƠ CHẾ ĐIỆN TRỞ VI PHÂN ÂM (18/04/2022)
• CÁC NGUYÊN TẮC SƯ PHẠM VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC CHỦ YẾU ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG GIẢNG DẠY CHẤT HỮU CƠ - PHẦN: CƠ CHẾ PHẢN ỨNG HỮU CƠ (tiếp theo) (18/04/2022)
• Hệ số tương quan tuyến tính (Hệ số tương quan Pearson) (18/03/2022)
• CÁC NGUYÊN TẮC SƯ PHẠM VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC CHỦ YẾU ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG GIẢNG DẠY CHẤT HỮU CƠ - PHẦN: CƠ CHẾ PHẢN ỨNG HỮU CƠ (18/03/2022)
• Tính các giá trị thống kê thực nghiệm bằng phần mềm Excel (18/03/2022)
• HƯƠNG CAM (18/01/2022)